منتديات تي أن فوركس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات تي أن فوركس

منتديات تي أن فوركس تعليم تداول العملات ، تحاليل يومية ، أخبار العملات والبورصة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  المتوسط الحركي moving average

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fahd ali




عدد المساهمات : 135
نقاط : 367
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/11/2014

	المتوسط الحركي moving average Empty
مُساهمةموضوع: المتوسط الحركي moving average   	المتوسط الحركي moving average I_icon_minitimeالخميس 15 يناير 2015, 9:57 am

عتبر استخدام مؤشر الموفنج من أكثر المؤشرات شيوعا في التحليل الفني . و كتب عنه كتب . بل أنه في بعض الكتب يكون باب كيفية استخدام الموفنج أكبر من مائتين صفحة . كل الكتاب اجتمعوا على أنه لا يمكن الاعتماد على الموفنج فقط . و أنه يعطي اشارات كثيرة خاطئة , و هذا واضح منه . ناهيك عن كونهم يقولون أنه لا يصلح استخدامه في حالة السوق الثابت و يستخدم أثناء الترند فقط . و حتى للتنبؤ بالترند فلا يصلح فيه . أما الموفنج فلا أرى أنه يصلح استخدامه للمتداول اليومي بل حتى الأسبوعي , هو فقط يستطيع الاستافدة منه المداول طويل المدة .



كيفية استخلاص الموفنج أو متوسط الحركة :



1- متوسط الحركة البسيط : simple moving average SMA

و هو متوسط سعر ( الإغلاق غالبا ) لعدد معين من الشموع . و يأتي باستخدام المعادلة التالية
SMA = SUM ( prices ) / n
حيث أن n هي عدد الشموع . و SUM هي مجموع سعر ( الإغلاق غالبا ) لكل شمعة
فعند زيادة n يكون المتوسط صالح للعمليات طويلة الأجل و الإشارات الممكن استخلاصها منه متأخرة بالإضافة إلى عيب أخر هو أن تأثره بالحركة الحالية للعملة تكون ضعيفة جدا ( هذا العيب الأخير تم مفاداته ب EMA )


2- متوسط الحركة المتمثل Exponential moving average EMA


و هنا تم تفادى كون السعر الحالي يأخذ نفس نصيبه كأي سعر , بل تم إعطاء حيز أكبر للسعر الحالي فيكون علاقة المؤشر بالعملة علاقة أوثق و تأثره بالعملة أسرع . ناهيك عن إمكانية زيادة الفترة المستخدمة في المؤشر دون أن تبزر لنا المشكلة المذكورة في المتوسط الحركي البسيط .
فمثلا عند حساب SMA لعشرة شموع يكون نصيب السعر الأخير ( الحالي ) 10% من SMA , أما في حالة حساب EMA لفترة عشرة شموع يكون نصيب السعر الحالي 18.18 % من EMA . كما سيتضح في المعادلات التالية :

EMA(t) = EMA(t - 1) + (K x [Price(t) - EMA(t - 1)],
K = 2 / (n + 1);


لذلك يكون دائما EMA أقرب إلى مؤشر العملة من SMA . و نظرا لطريقة حسابه فأن قيمة EMA الأسعار القديمة ما زال لها تأثير على قيمته , هذا التأثير يقل و لكن لن ينتهي . لهذا تجد أن EMA أفضل في حالة التجارة اليومية السريعة و SMA أفضل في حالة التجارة طويلة الأجل . كثيرا ما يستخدم مؤشر الموفنج في فترة n أكثر من 20 و حتى 100 . و يعتبر هذا المؤشر أنه يتبع الترند , لذا يكون هذا المؤشر خاطئ في حالات الحركة التجارية الدورانية للعملة و في حالات السعر الثابت. و في حالة استخدامه لمعرفة مقاومة أو دعم بالترند فممكن ضبط الخانة shift في برنامج الميتا تريدر ليكون متطابق على قمم أو قيعان الترند .


3- المتوسط الحركي الأنسيابي : Smoothed Moving Average
هذا المؤشر تيم استنباطه من المعادلات التالية و هو يعتبر متوسط SMA فتكون حركته أبطئ من SMA في حالة تساوي مدة الاستخدام
فهو لتبسيط المعادلة SMMA = SUM SMA / N
ثم بعد هذا يكون
SMMA = SMA (PREVIOUS) x (N-1) +CLOSE / N
بالمعنى نكون قد أخذنا متوسط الحركة للمؤشر SMA و بهذا يكون أكثر انسيابية . أما عن مميزاته و عيوبه فلا تختلف كثير عن SMA سوى أن عدد الإشارات المستنبطة منه تكون قليلة و يقل الخطأ فيها .


4- متوسط الحركة الوزني : Linear Weighted Moving Average
هذا المتوسط مختلف عن باقي كونه يعطي قيمة كبيرة للسعر الذي نتج في حجم تداول عالي . فيكون السعر مقدار تأثيره على WMA يختلف بناء على حجم التداول
المعادلات :


MA = Sum (Price x Volume)/ Sum Volume
Sum (price x Volume) يستخرج من ضرب كل سعر بحجم التداول فيه
Sum Volume هو جمع حجم التداول في الفترة المعنية
و ميزة هذا المؤشر أنه يعطي قيمة لحجم التداول فيحجب عنك الترند الهش أو الضعيف الذي يكون في فترات تداول بسيطة . في حالة اعتمادنا على حجم التداول فهو مهم جدا لأني أعتبره مؤشر جاذب ( يعني ينجذب مؤشر العملة إليه _ أو يسير نحوه مؤشر العملة ) ولكني لا أرى أي اهتمام بحجم التداول هنا في المنتدى . و هذا المؤشر بإذن الله سيشرح مع مؤشرات حجم التداول .


استخدامات المتوسط الحركي :

1- معرفة ترند العملة :

ممكن معرفة ترند العملة من:
أ- النظرة المجردة إلى مؤشر الموفنج .
ب- إذا كان الموفنج تحت مؤشر العملة يكون الترند صاعد و إن كان أعلى ترن العملة يكون المؤشر هابط .
ج- إذا كان الموفنح الأقل فوق الموفنج الأكبر يكون الترند صاعد و إن الموفنج ذو القيمة n الأقل تحت الموفنج ذو القيمة n الأكبر يكون ترند العملة هابط . و منها استنتج كثير من المحللين أهمية استخدام مؤشران للموفنج . و قياس الفرق بنهم لمعرفة الترند . كما في الصور المرفقة



2- يستخدم كدعم و مقاومة :

كما أشير من قبل أن هذا المؤشر يستخدم في حالات الترند فقط . فهو يعطي نتائج طيبة للدعم في حالة الترند الصاعد و نتائج للمقاومة في حالة الترند الهابط كما في المؤشر الموجود في المرفقات ( المؤشر الأزرق SMA10 يعتبر مقاومة و دعم للترند ) . كما أن له استخدام أخر , يتأكد من تحول خط المقاومة القوي الأفقي إلى دعم قوي أفقي و العكس بعد اختراق هذا المؤشر لهذا الخط .

و في النهاية لا ينصح مطلقا باستخدم هذا المؤشر منفردا . كما أن على المتاجر أن يوازن بين مميزاته و عيوبه قبل استخدامه كإشارة . المتداول المحترف يغير قيمة n باختلاف ظروف التداول و باختلاف نوع العملة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المتوسط الحركي moving average
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المتوسطات المتحركة moving average..
»  غنى عن التعريف المتوسط المتحرك وانواعه
» مؤشر متوسط المدى الحقيقي Average True Range ATR

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تي أن فوركس  :: منتدى تعليم الفوركس :: قسم الشروحات والكتب-
انتقل الى: